PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POCT с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с LOUP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POCT returned 10.05%/yr vs 11.72%/yr for LOUP. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. POCT charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности POCT и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 18.44%.

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%

LOUP

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.62%
6 месяцев
24.14%
С начала года
18.44%
1 год
43.79%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
Всё время*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LOUP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
$1.14M$988.51K$1.33M

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

Сравнение доходности по годам POCT и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.80%-7.15%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		18.44%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-23.04%

Correlation

The correlation between POCT and LOUP is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between POCT and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и LOUP

Секторы
POCT
LOUP

Технологии

37.9%
57.5%

Финансовые услуги

11.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Здравоохранение

9.1%
2.8%

Промышленность

8.4%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

POCT
37.9%
LOUP
57.5%

Финансовые услуги

POCT
11.7%
LOUP
3.6%

Коммуникационные услуги

POCT
10.0%
LOUP
3.0%

Потребительский циклический сектор

POCT
9.6%
LOUP
10.2%

Здравоохранение

POCT
9.1%
LOUP
2.8%

Промышленность

POCT
8.4%
LOUP
16.0%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.6%
LOUP

-

Энергетика

POCT
3.0%
LOUP
3.2%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
LOUP
3.6%

Недвижимость

POCT
1.9%
LOUP

-

Сырьевые материалы

POCT
1.7%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

POCT vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POCT c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POCTLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.41

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.95

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.10

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

6.12

+8.43

POCT vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POCT и LOUP

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-58.68%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-21.00%

+16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-35.23%

+25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-55.63%

+45.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-9.35%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-19.78%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

7.17%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 1.52%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

10.08%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

25.14%

-20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

31.26%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

32.92%

-24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

32.09%

-21.94%

Сравнение комиссий POCT и LOUP

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и LOUP

Ни POCT, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

POCT and LOUP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (10.08%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.72% vs 10.05% for POCT. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.72% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.

POCT and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

POCT is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.70% for LOUP.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор