PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с IJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с IJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index while IJUL tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POCT returned 9.87%/yr vs 7.81%/yr for IJUL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POCT charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IJUL.

Доходность

Сравнение доходности POCT и IJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у IJUL с доходностью 5.89%.

POCT

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.67%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

IJUL

1 день
0.20%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.38%
1 год
13.02%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POCT и IJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.56%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%2.65%
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		5.89%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%

Correlation

The correlation between POCT and IJUL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.64

The correlation between POCT and IJUL shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POCT и IJUL

Секторы
POCT
IJUL

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

POCT
36.2%
IJUL
10.3%

Финансовые услуги

POCT
11.9%
IJUL
24.7%

Коммуникационные услуги

POCT
10.9%
IJUL
4.5%

Потребительский циклический сектор

POCT
10.1%
IJUL
7.7%

Здравоохранение

POCT
8.4%
IJUL
10.6%

Промышленность

POCT
8.1%
IJUL
19.8%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.9%
IJUL
6.7%

Энергетика

POCT
3.5%
IJUL
4.0%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
IJUL
4.0%

Недвижимость

POCT
1.9%
IJUL
1.9%

Сырьевые материалы

POCT
1.8%
IJUL
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO
Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EOCTIJUL с EFAIJUL с DMAXIJUL с BUFPIJUL с ZMAYIJUL с AIOOIJUL с DODFX

Доходность на риск

POCT vs. IJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c IJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTIJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.64

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.36

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.44

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

9.70

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. IJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IJUL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и IJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTIJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Просадки

Сравнение просадок POCT и IJUL

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки IJUL в -21.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и IJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTIJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-21.09%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-5.35%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-8.27%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-14.59%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.55%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и IJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 0.90%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTIJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.85%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

6.09%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

8.00%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

9.85%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

11.07%

-0.85%

Сравнение комиссий POCT и IJUL

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и IJUL

Ни POCT, ни IJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

POCT and IJUL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJUL has higher volatility (1.85%) compared to POCT (0.90%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs IJUL's -21.09%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.87% vs 7.81% for IJUL. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.87% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.

POCT and IJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while IJUL tracks MSCI EAFE Index. Their fees differ too: 0.79% for POCT and 0.85% for IJUL.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и IJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор