PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

POCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности POCT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%7.38%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий POCT и FMAR

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

POCT vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.87

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.91

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.99

-0.19

Корреляция

Корреляция между POCT и FMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и FMAR

Ни POCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и FMAR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-14.36%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.31%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-14.36%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.21%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и FMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.94%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

3.79%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.05%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

10.49%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

10.47%

-0.16%