Сравнение POCAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -3.86% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.87% против 16.02% соответственно.
POCAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
WWWEX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и WWWEX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
POCAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
POCAX
WWWEX
Сравнение POCAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.53 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.74 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и WWWEX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности WWWEX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и WWWEX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -82.60% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.14% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -26.94% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -36.00% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -9.29% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -41.55% | +36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.85% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и WWWEX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) составляет 3.47%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что POCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.99% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 14.18% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 18.30% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.90% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.12% | -4.69% |