Сравнение POCAX с WWWEX
POCAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, POCAX returned 7.98%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POCAX charges 0.60%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности POCAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.98% против 15.10% соответственно.
POCAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.98%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам POCAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 6.08% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between POCAX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between POCAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POCAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
POCAX
WWWEX
Сравнение POCAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POCAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.16 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | -0.37 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POCAX и WWWEX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POCAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -82.60% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -13.32% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -17.66% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -26.62% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -36.00% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -13.32% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -41.24% | +36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 5.77% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и WWWEX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) составляет 3.68%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что POCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POCAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.36% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 13.54% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 17.13% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.55% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.22% | -4.76% |
Сравнение комиссий POCAX и WWWEX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и WWWEX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 6.95% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
POCAX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to POCAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, POCAX dropped -40.19% vs WWWEX's -82.60%.
POCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POCAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор