График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) показал доход в -3.86% с начала года и 10.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POCAX составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POCAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 0.56% | -6.09% | -3.86% | |||||||||
| 2025 | 2.25% | -0.42% | -3.48% | 0.09% | 3.86% | 3.72% | 1.06% | 1.85% | 1.74% | 1.48% | 0.61% | -0.34% | 12.91% |
| 2024 | 0.19% | 2.34% | 2.19% | -3.22% | 3.42% | 1.61% | 2.02% | 1.64% | 1.53% | -1.50% | 3.90% | -2.76% | 11.62% |
| 2023 | 5.25% | -2.49% | 1.64% | 1.01% | -0.90% | 3.52% | 2.23% | -1.80% | -3.48% | -2.20% | 6.56% | 4.42% | 13.95% |
| 2022 | -4.81% | -2.41% | -0.07% | -6.98% | 0.24% | -7.00% | 5.80% | -3.11% | -7.26% | 3.91% | 5.17% | -2.75% | -18.67% |
| 2021 | -0.86% | 2.10% | 1.70% | 3.48% | 0.94% | 1.20% | 0.73% | 1.64% | -3.03% | 3.39% | -2.18% | 2.46% | 11.94% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate: годовая альфа составляет 1.02%, бета — 0.59, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.
- Этот фонд участвовал в 71.48% снижения S&P 500 Index, но только в 65.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 65.15%
- Участие в снижении
- 71.48%
Комиссия
Комиссия POCAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POCAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 6.61 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для POCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.34 | $0.18 | $2.18 | $1.24 | $0.43 | $0.63 | $2.45 | $0.55 | $0.72 | $0.86 |
Дивидендный доход | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate показал максимальную просадку в 40.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.19% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -26.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -24.92% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -14.17% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 349 |
| -13.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...