Сравнение POCAX с PLHIX
POCAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate) and PLHIX (Pacific Funds High Income) are both mutual funds - POCAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLHIX is a High Yield Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, POCAX returned 7.90%/yr vs 5.58%/yr for PLHIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POCAX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PLHIX.
Доходность
Сравнение доходности POCAX и PLHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у PLHIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции PLHIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.58% соответственно.
POCAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.90%
PLHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам POCAX и PLHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.88% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
PLHIX Pacific Funds High Income | 1.63% | 7.31% | 7.50% | 12.49% | -10.21% | 5.51% | 5.88% | 14.84% | -3.76% | 8.51% |
Correlation
The correlation between POCAX and PLHIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between POCAX and PLHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POCAX vs. PLHIX — Ранг доходности на риск
POCAX
PLHIX
Сравнение POCAX c PLHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Pacific Funds High Income (PLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | PLHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.03 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 14.03 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | PLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.03 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и PLHIX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки PLHIX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и PLHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POCAX | PLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -22.83% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -2.22% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -3.97% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -15.21% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -22.83% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.30% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.48% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и PLHIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Pacific Funds High Income (PLHIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POCAX | PLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.97% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 2.12% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 2.63% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 4.75% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.45% | +9.01% |
Сравнение комиссий POCAX и PLHIX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PLHIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и PLHIX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PLHIX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | 6.66% | 6.74% | 6.91% | 6.44% | 5.76% | 4.88% | 5.20% | 5.18% | 5.99% | 5.62% | 5.89% | 4.78% |
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 6.83% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
POCAX and PLHIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POCAX has higher volatility (2.43%) compared to PLHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, POCAX dropped -40.19% vs PLHIX's -22.83%.
PLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POCAX и PLHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор