Сравнение POCAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -3.86% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POCAX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции TPDAX немного впереди с 7.10%.
POCAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и TPDAX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
POCAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
POCAX
TPDAX
Сравнение POCAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.07 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.68 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.33 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 12.75 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.07 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и TPDAX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и TPDAX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -22.29% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.58% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -17.58% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -22.29% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.56% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.94% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и TPDAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) составляет 3.47%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что POCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.00% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 9.73% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.21% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 10.12% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 9.86% | +4.57% |