PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности POCAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-3.86%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%3.81%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

POCAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.17%
1 год
10.46%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.87%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с CSTAXPOCAX с NWQIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий POCAX и PALDX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

POCAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.83

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между POCAX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и PALDX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.67%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCAX и PALDX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-26.16%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.20%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-20.47%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.96%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.16%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и PALDX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.05%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

5.86%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.52%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.08%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

12.75%

+1.68%