PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCAX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности POCAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-3.86%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.62% соответственно.

POCAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.17%
1 год
10.46%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.87%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с CSTAXPOCAX с PLSDX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий POCAX и CONWX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Доходность на риск

POCAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.70

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.36

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.99

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

11.30

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между POCAX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и CONWX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.67%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCAX и CONWX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-26.09%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.60%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-12.49%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

-26.09%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.03%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.78%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и CONWX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.12%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

5.43%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

10.70%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

10.26%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

11.15%

+3.28%