PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POBAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		-2.60%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 10.54% соответственно.

POBAX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.96%
1 год
8.63%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.22%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с PODAXPOBAX с PLSRXPOBAX с POCAXPOBAX с POEAXPOBAX с PLSDXPOBAX с PLFRXPOBAX с PLIIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий POBAX и TSAIX

POBAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

POBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

4.80

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между POBAX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и TSAIX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		3.14%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и TSAIX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POBAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-34.58%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-11.72%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-28.28%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-34.58%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-10.28%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.96%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.77%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и TSAIX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 2.74%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POBAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.29%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

9.81%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

17.09%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

16.15%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

17.59%

-7.74%