PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POBAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		-1.25%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции POBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.00% соответственно.

POBAX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
9.81%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.37%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с PODAXPOBAX с PLSRXPOBAX с POCAXPOBAX с POEAXPOBAX с PLSDXPOBAX с PLFRXPOBAX с PLIIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий POBAX и SCLAX

POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Доходность на риск

POBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.75

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.24

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

9.02

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.01

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.40

Корреляция

Корреляция между POBAX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и SCLAX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		3.09%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и SCLAX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POBAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-5.59%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-2.32%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-5.59%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-5.59%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.84%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.15%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.58%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и SCLAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POBAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.19%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.01%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

2.66%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

3.07%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

2.75%

+7.11%