Сравнение POBAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -2.60% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.45% соответственно.
POBAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.22%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и PMAIX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
POBAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
POBAX
PMAIX
Сравнение POBAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.02 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.32 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.88 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.12 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и PMAIX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.14% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и PMAIX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -24.12% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.06% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -13.97% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -24.12% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.62% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.68% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.51% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и PMAIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.19% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 4.15% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 7.19% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 7.20% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 7.58% | +2.27% |