Сравнение POBAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -2.60% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.27% соответственно.
POBAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.22%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и IOEZX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
POBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
POBAX
IOEZX
Сравнение POBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.84 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.69 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и IOEZX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.14% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и IOEZX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -56.15% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -11.71% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -21.47% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -38.12% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.99% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -8.64% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.84% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и IOEZX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 2.74%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.25% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.69% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 15.56% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 13.90% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 16.44% | -6.59% |