Сравнение POAGX с RIPIX
POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, POAGX returned 9.59%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POAGX charges 0.65%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности POAGX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
POAGX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.39%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POAGX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 24.11% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -17.55% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between POAGX and RIPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between POAGX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POAGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
POAGX
RIPIX
Сравнение POAGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAGX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.30 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -0.72 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POAGX и RIPIX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POAGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -41.89% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -16.38% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -17.28% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -41.89% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -27.17% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -18.05% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.87% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и RIPIX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POAGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 4.08% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 11.14% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 13.30% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 15.47% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.14% | +6.90% |
Сравнение комиссий POAGX и RIPIX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и RIPIX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности RIPIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.68% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POAGX and RIPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (11.07%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs RIPIX's -41.89%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POAGX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор