PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности POAAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		-0.68%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 10.88% соответственно.

POAAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.40%
1 год
7.70%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.87%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с POEAXPOAAX с PLSDXPOAAX с PLSRXPOAAX с PODAXPOAAX с PLHIXPOAAX с POCAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий POAAX и TSAIX

POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

POAAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

6.28

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между POAAX и TSAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAAX и TSAIX

Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.86%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок POAAX и TSAIX

Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POAAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-34.58%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-11.72%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-28.28%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.48%

-34.58%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-7.52%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-4.96%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.71%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности POAAX и TSAIX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POAAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.34%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

10.26%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

17.32%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

16.20%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

17.62%

-11.19%