PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности POAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		-0.68%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции POAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.87% против 3.00% соответственно.

POAAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.40%
1 год
7.70%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.87%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с POEAXPOAAX с PLSDXPOAAX с PLSRXPOAAX с PODAXPOAAX с PLHIXPOAAX с PLFRX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий POAAX и SCLAX

POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Доходность на риск

POAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.75

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.24

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

9.02

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.23

Корреляция

Корреляция между POAAX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAAX и SCLAX

Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.86%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок POAAX и SCLAX

Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-5.59%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-2.32%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-5.59%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.48%

-5.59%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.84%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-1.15%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.58%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности POAAX и SCLAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.19%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.01%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

2.66%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

3.07%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

2.75%

+3.68%