Сравнение POAAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 8.51% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и PMAIX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
POAAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
POAAX
PMAIX
Сравнение POAAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.08 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.50 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 11.66 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и PMAIX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и PMAIX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -24.12% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -7.06% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -13.97% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -24.12% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -3.10% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.69% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.52% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и PMAIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.29% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 4.18% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.19% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 7.20% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.58% | -1.15% |