Сравнение POAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.87% против 8.36% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и IOEZX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
POAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
POAAX
IOEZX
Сравнение POAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.89 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.78 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.34 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и IOEZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и IOEZX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и IOEZX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -56.15% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -11.71% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -21.47% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -38.12% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -4.15% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -8.64% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.85% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и IOEZX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.38% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 8.72% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 15.55% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 13.90% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 16.44% | -10.01% |