PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNSAX с PNOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNSAX с PNOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) and PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) are both mutual funds - PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PNSAX returned 15.72%/yr vs 15.00%/yr for PNOPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PNSAX charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for PNOPX.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNSAX имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции PNOPX немного отстают с 15.00%.

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%

PNOPX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.35%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.63%
1 год
18.38%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNSAX и PNOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.12%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%35.86%-0.90%29.07%

Correlation

The correlation between PNSAX and PNOPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.88

The correlation between PNSAX and PNOPX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Putnam Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX
Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с DOW

Доходность на риск

PNSAX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNSAX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNSAXPNOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.52

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.14

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.43

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

5.36

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNSAX vs. PNOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNOPX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNSAXPNOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и PNOPX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и PNOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNSAXPNOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-74.15%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.06%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-22.90%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-29.13%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-30.29%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.66%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-24.03%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и PNOPX

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNSAXPNOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.32%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

9.46%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

12.30%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.36%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

18.15%

+5.43%

Сравнение комиссий PNSAX и PNOPX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PNOPX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и PNOPX

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PNOPX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.77%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNSAX and PNOPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to PNOPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PNSAX dropped -69.47% vs PNOPX's -74.15%.

PNOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNSAX и PNOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор