Сравнение PNSAX с BDFIX

С начала года, PNSAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции BDFIX по среднегодовой доходности: 13.98% против 13.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PNSAX и BDFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и BDFIX.

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Baron Discovery Fund (BDFIX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.