PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с TEDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNRAX с TEDMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PNRAX (Putnam Research Fund) and TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) are both mutual funds - PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while TEDMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, PNRAX returned 16.24%/yr vs 13.00%/yr for TEDMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNRAX charges 1.03%/yr vs 1.38%/yr for TEDMX.

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и TEDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 34.87%. За последние 10 лет акции PNRAX превзошли акции TEDMX по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.00% соответственно.

PNRAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.76%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.73%
1 год
25.84%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.75%
10 лет*
16.24%

TEDMX

1 день
0.71%
1 месяц
-0.94%
С начала года
34.87%
6 месяцев
36.84%
1 год
61.88%
3 года*
30.17%
5 лет*
9.88%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNRAX и TEDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		10.02%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		34.87%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%

Correlation

The correlation between PNRAX and TEDMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.54

The correlation between PNRAX and TEDMX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Templeton Developing Markets Trust

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAX
Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с TEMFXTEDMX с FEML.LTEDMX с FDFIXTEDMX с OPPAXTEDMX с STAGTEDMX с SCHE

Доходность на риск

PNRAX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNRAXTEDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.64

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.09

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.22

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

15.77

-1.86

PNRAX vs. TEDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEDMX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и TEDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и TEDMX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и TEDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRAXTEDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-64.97%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-14.80%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-14.80%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-41.50%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-44.36%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-6.80%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-19.43%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.95%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и TEDMX

Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 5.17%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRAXTEDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

14.14%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

21.66%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

23.76%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

20.26%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.45%

-1.46%

Сравнение комиссий PNRAX и TEDMX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и TEDMX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности TEDMX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		10.44%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		1.96%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PNRAX and TEDMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDMX has higher volatility (14.14%) compared to PNRAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, PNRAX dropped -57.49% vs TEDMX's -64.97%.

TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNRAX и TEDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор