Сравнение PNQI с YCS
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.68%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.66% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 11.68%
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам PNQI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -16.35% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between PNQI and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between PNQI and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. YCS — Ранг доходности на риск
PNQI
YCS
Сравнение PNQI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNQI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.14 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.04 | -14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNQI и YCS
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -49.56% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -8.30% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -23.05% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -27.32% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -27.32% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | 0.00% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -19.87% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.63% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и YCS
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 2.25% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 11.91% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.93% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.10% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 18.82% | +6.49% |
Сравнение комиссий PNQI и YCS
PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и YCS
Ни PNQI, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNQI has higher volatility (7.10%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs 11.68% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
PNQI and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор