PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с IWY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PNQI tracks the NASDAQ Internet Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.73%/yr vs 19.34%/yr for IWY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.73% против 19.34% соответственно.

PNQI

1 день
-2.67%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-13.81%
3 года*
12.87%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.73%

IWY

1 день
-1.35%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.56%
1 год
14.80%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-18.59%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-0.18%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between PNQI and IWY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.81

The correlation between PNQI and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PNQI и IWY

Секторы
PNQI
IWY

Технологии

39.8%
56.9%

Коммуникационные услуги

30.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

27.0%
10.5%

Финансовые услуги

2.4%
5.3%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Промышленность

0.1%
3.3%

Здравоохранение

0.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

PNQI
39.8%
IWY
56.9%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.4%
IWY
12.6%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.0%
IWY
10.5%

Финансовые услуги

PNQI
2.4%
IWY
5.3%

Недвижимость

PNQI
0.4%
IWY
0.3%

Промышленность

PNQI
0.1%
IWY
3.3%

Здравоохранение

PNQI
0.0%
IWY
6.7%

Сырьевые материалы

PNQI

-

IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

IWY
2.8%

Энергетика

PNQI

-

IWY
0.0%

Коммунальные услуги

PNQI

-

IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

PNQI vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 44
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.91

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.32

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.89

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

2.82

-4.01

PNQI vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и IWY

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-32.68%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-16.63%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.22%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-32.68%

-26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-32.68%

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-8.58%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-4.75%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

5.27%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и IWY

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.12%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

12.60%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

16.27%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

21.61%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

21.02%

+4.30%

Сравнение комиссий PNQI и IWY

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и IWY

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and IWY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.49%) compared to IWY (6.12%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.34% vs 11.73% for PNQI. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.34% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

IWY has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор