PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PNOV и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%7.12%27.38%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с FBUFPNOV с MMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PNOV и KAPR

И PNOV, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PNOV vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.77

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.53

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.11

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

12.93

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между PNOV и KAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и KAPR

Ни PNOV, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и KAPR

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-16.91%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.39%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

-16.91%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.02%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и KAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.70%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

3.93%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

10.19%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

11.77%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

11.71%

-1.06%