PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNOV с EAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - PNOV tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, PNOV returned 8.07%/yr vs 5.05%/yr for EAPR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNOV charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.85%.

PNOV

1 день
0.14%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.82%
3 года*
10.55%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.49%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.41%
1 год
20.30%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNOV и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		6.29%10.31%9.97%14.08%-2.64%4.07%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		10.85%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Correlation

The correlation between PNOV and EAPR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.53

The correlation between PNOV and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PNOV и EAPR

Секторы
PNOV
EAPR

Технологии

36.2%
36.9%

Финансовые услуги

11.9%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

PNOV
36.2%
EAPR
36.9%

Финансовые услуги

PNOV
11.9%
EAPR
19.5%

Коммуникационные услуги

PNOV
10.9%
EAPR
6.9%

Потребительский циклический сектор

PNOV
10.1%
EAPR
9.5%

Здравоохранение

PNOV
8.4%
EAPR
2.9%

Промышленность

PNOV
8.1%
EAPR
7.5%

Потребительский защитный сектор

PNOV
4.9%
EAPR
3.0%

Энергетика

PNOV
3.5%
EAPR
4.1%

Коммунальные услуги

PNOV
2.3%
EAPR
2.1%

Недвижимость

PNOV
1.9%
EAPR
1.1%

Сырьевые материалы

PNOV
1.8%
EAPR
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с JAJLPNOV с AIOO
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG

Доходность на риск

PNOV vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.83

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.83

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.74

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

38.52

-22.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PNOV и EAPR

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, примерно равная максимальной просадке EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNOVEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-17.65%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-3.02%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-10.24%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

-17.65%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.93%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.06%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.53%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и EAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) составляет 1.09%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNOVEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.68%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

6.30%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

7.26%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

10.09%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.02%

+0.53%

Сравнение комиссий PNOV и EAPR

PNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и EAPR

Ни PNOV, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PNOV and EAPR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.68%) compared to PNOV (1.09%). In terms of maximum drawdown, PNOV dropped -18.51% vs EAPR's -17.65%.

On 5-year performance, PNOV leads with 8.07% vs 5.05% for EAPR. On fees, PNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PNOV has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PNOV has performed better with a 8.07% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

PNOV and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PNOV tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.79% for PNOV and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNOV и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор