PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PNOV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PNOV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и BUFP

2026 (YTD)20252024
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%4.63%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с ZJANPNOV с EAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий PNOV и BUFP

PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PNOV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.89

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.93

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.05

-0.33

Корреляция

Корреляция между PNOV и BUFP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и BUFP

PNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PNOV и BUFP

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-11.98%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.16%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.05%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.08%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и BUFP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.28% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.45%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.01%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

11.12%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

9.78%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.78%

+0.87%