Сравнение PNOPX с PHYIX
PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) and PHYIX (Putnam High Yield Fund) are both mutual funds - PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PHYIX is a High Yield Bonds fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PNOPX returned 15.00%/yr vs 5.38%/yr for PHYIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PNOPX charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for PHYIX.
Доходность
Сравнение доходности PNOPX и PHYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNOPX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у PHYIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PNOPX превзошли акции PHYIX по среднегодовой доходности: 15.00% против 5.38% соответственно.
PNOPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 15.00%
PHYIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам PNOPX и PHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 4.12% | 10.93% | 22.97% | 26.23% | -22.86% | 23.44% | 28.57% | 35.86% | -0.90% | 29.07% |
PHYIX Putnam High Yield Fund | 1.63% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
Correlation
The correlation between PNOPX and PHYIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г. | 0.31 |
Over the past year, PNOPX and PHYIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNOPX vs. PHYIX — Ранг доходности на риск
PNOPX
PHYIX
Сравнение PNOPX c PHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNOPX | PHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.61 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 13.78 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNOPX | PHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.42 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PNOPX и PHYIX
Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки PHYIX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и PHYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNOPX | PHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -31.29% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -2.81% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.90% | -4.27% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -15.22% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.29% | -21.00% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.19% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -4.78% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.53% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNOPX и PHYIX
Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Putnam High Yield Fund (PHYIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNOPX | PHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.00% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 2.48% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 3.04% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 5.03% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 5.26% | +12.89% |
Сравнение комиссий PNOPX и PHYIX
PNOPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PHYIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNOPX и PHYIX
Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности PHYIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.59% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 10.77% | 11.22% | 9.25% | 2.96% | 8.38% | 11.69% | 7.41% | 7.14% | 20.24% | 4.91% | 0.00% | 12.64% |
Часто задаваемые вопросы
PNOPX and PHYIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNOPX has higher volatility (3.32%) compared to PHYIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PNOPX dropped -74.15% vs PHYIX's -31.29%.
PHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNOPX и PHYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор