PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIGX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNIGX с FUTBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности PNIGX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNIGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.14%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIGX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.00%6.68%0.79%4.11%-13.73%-1.36%6.69%6.88%0.56%2.04%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.07%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between PNIGX and FUTBX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

Over the past year, the correlation between PNIGX and FUTBX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PNIGX:
PNIGX с GUSTXPNIGX с BDMIXPNIGX с NASDXPNIGX с DFFGXPNIGX с ECATPNIGX с FUAMXPNIGX с WFSPX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FTHRX

Доходность на риск

PNIGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIGX
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PNIGX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIGXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок PNIGX и FUTBX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIGXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PNIGX и FUTBX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIGXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.15%

—

Сравнение комиссий PNIGX и FUTBX

PNIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNIGX и FUTBX

Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FUTBX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.98%2.57%3.57%2.90%1.95%1.39%1.84%2.56%2.59%2.32%2.24%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PNIGX and FUTBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIGX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор