Сравнение PNAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNAIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -9.08% | 26.95% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 20.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.53% против 14.19% соответственно.
PNAIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 15.53%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNAIX и VOO
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PNAIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PNAIX
VOO
Сравнение PNAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.13 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.83 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PNAIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и VOO
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 18.53% | 16.85% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и VOO
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -33.99% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -8.90% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -24.52% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | -33.99% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -5.44% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.72% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.57% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и VOO
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.27% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 9.46% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.11% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.81% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.98% | +1.30% |