Сравнение PNAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNAIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -9.56% | 26.95% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 20.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.08% соответственно.
PNAIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.47%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNAIX и FXAIX
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PNAIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PNAIX
FXAIX
Сравнение PNAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.30 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PNAIX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и FXAIX
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 18.63% | 16.85% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и FXAIX
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -33.79% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.13% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -24.50% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | -33.79% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -6.23% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.83% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.53% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и FXAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.34% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 9.53% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.32% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.92% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.05% | +1.23% |