Сравнение PNAIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNAIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -9.56% | 26.95% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | -0.54% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNAIX показывает доходность -9.56%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.
PNAIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.47%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNAIX и SWLGX
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PNAIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PNAIX
SWLGX
Сравнение PNAIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.35 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 4.02 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PNAIX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и SWLGX
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 18.63% | 16.85% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и SWLGX
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNAIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -32.69% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -16.16% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -32.69% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -13.03% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.13% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.69% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и SWLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) составляет 6.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNAIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.73% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.40% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 22.57% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.52% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.81% | -3.53% |