PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMYYX с CFRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - PMYYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, PMYYX returned 16.71%/yr vs 5.34%/yr for CFRIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PMYYX charges 0.71%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у CFRIX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции CFRIX по среднегодовой доходности: 16.71% против 5.34% соответственно.

PMYYX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.12%
6 месяцев
6.13%
1 год
23.76%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.37%
10 лет*
16.71%

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.78%
3 года*
7.02%
5 лет*
4.63%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMYYX и CFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		7.12%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.49%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%

Correlation

The correlation between PMYYX and CFRIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с FTCSPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAX
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с HYZDCFRIX с AGGCFRIX с EIXIXCFRIX с TRXAXCFRIX с MBXIX

Доходность на риск

PMYYX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMYYXCFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.73

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.19

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

7.70

+3.09

PMYYX vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFRIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и CFRIX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и CFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMYYXCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-19.18%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-2.19%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-2.55%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-6.62%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-19.18%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.44%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.23%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.62%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и CFRIX

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMYYXCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.66%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

1.91%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

2.51%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

2.71%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

3.80%

+14.63%

Сравнение комиссий PMYYX и CFRIX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CFRIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и CFRIX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CFRIX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.73%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.58%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PMYYX and CFRIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMYYX has higher volatility (4.39%) compared to CFRIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PMYYX dropped -35.25% vs CFRIX's -19.18%.

PMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMYYX и CFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор