Сравнение PMYRX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 22.65% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и TTIFX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
PMYRX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
PMYRX
TTIFX
Сравнение PMYRX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.85 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.91 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.93 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и TTIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и TTIFX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и TTIFX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -13.21% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -2.66% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -9.04% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.73% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.15% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.64% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и TTIFX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.12% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 1.84% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 4.40% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 5.91% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 5.93% | +7.22% |