PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMYRX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции SFHYX немного отстают с 7.42%.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVX

Сравнение комиссий PMYRX и SFHYX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.14

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.88

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.46

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

8.60

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SFHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.25

-0.64

Корреляция

Корреляция между PMYRX и SFHYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и SFHYX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и SFHYX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-17.34%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-3.75%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-14.37%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-14.37%

-16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.66%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.75%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.07%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и SFHYX

Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.71%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

3.69%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

4.40%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

6.34%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

6.27%

+6.88%