Сравнение PMVAX с VMFGX
PMVAX (Putnam Sustainable Future Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMVAX returned 9.46%/yr vs 12.00%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMVAX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности PMVAX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMVAX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.00% соответственно.
PMVAX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 9.46%
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам PMVAX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 3.29% | 2.64% | 14.87% | 28.60% | -33.93% | 5.99% | 52.93% | 29.77% | -7.08% | 10.61% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between PMVAX and VMFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between PMVAX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMVAX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
PMVAX
VMFGX
Сравнение PMVAX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMVAX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.00 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 11.86 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMVAX и VMFGX
Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMVAX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -39.15% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -9.91% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -25.45% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -29.25% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -39.15% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.61% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -5.69% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.50% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVAX и VMFGX
Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMVAX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.88% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.78% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 17.47% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.71% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 21.07% | -0.60% |
Сравнение комиссий PMVAX и VMFGX
PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVAX и VMFGX
Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 13.79% | 14.24% | 12.53% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 10.06% | 2.67% | 31.09% | 4.49% | 2.25% | 8.33% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
PMVAX and VMFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMVAX has higher volatility (6.42%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, PMVAX dropped -61.94% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMVAX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор