Сравнение PMVAX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund	-8.08%	2.64%	14.87%	28.60%	-33.93%	5.99%	52.93%	29.77%	-7.08%	7.19%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

PMVAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -5.93%

С начала года: -8.08%

6 месяцев: -9.98%

1 год: 4.97%

3 года*: 8.66%

5 лет*: -1.23%

10 лет*: 8.17%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Sustainable Future Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с PMVAX:

PMVAX с PEYAX PMVAX с PSDYX PMVAX с LSHAX PMVAX с SSMHX PMVAX с EEOFX PMVAX с NEEGX PMVAX с PNRAX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с HLGEX MMGPX с BMDSX MMGPX с FRSGX MMGPX с MACGX

Сравнение комиссий PMVAX и MMGPX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

PMVAX

Putnam Sustainable Future Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

PMVAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PMVAX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	0.27	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	0.62	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.08	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	0.28	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.14	0.70	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PMVAX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	0.27	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	-0.43	+0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.15	+0.26

Корреляция

Корреляция между PMVAX и MMGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и MMGPX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund	15.49%	14.24%	12.53%	0.00%	0.00%	16.32%	10.06%	2.67%	31.09%	4.49%	2.25%	8.33%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и MMGPX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PMVAX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.94%	-87.45%	+25.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.96%	-27.79%	+12.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.20%	-86.09%	+41.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.10%	-72.93%	+54.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.00%	-38.71%	+27.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.83%	11.21%	-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и MMGPX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PMVAX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	9.28%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	21.94%	-9.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.90%	32.15%	-10.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.26%	45.74%	-24.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.40%	39.05%	-18.65%

Сравнение PMVAX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и MMGPX

Сравнение доходности по годам PMVAX и MMGPX

Доходность по периодам

PMVAX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PMVAX и MMGPX

Доходность на риск

PMVAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

PMVAX

MMGPX

Сравнение PMVAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PMVAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)