Сравнение PMVAX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и IMIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund	-8.08%	2.64%	14.87%	28.60%	-33.93%	5.99%	52.93%	29.77%	-7.08%	10.61%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	1.31%	-4.88%	18.11%	16.29%	-26.94%	29.42%	30.57%	42.36%	-4.98%	15.91%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.76% соответственно.

PMVAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -5.93%

С начала года: -8.08%

6 месяцев: -9.98%

1 год: 4.97%

3 года*: 8.66%

5 лет*: -1.23%

10 лет*: 8.17%

IMIDX

1 день: 4.25%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -5.75%

1 год: 6.85%

3 года*: 7.36%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 10.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Sustainable Future Fund

Название символа

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PMVAX:

PMVAX с PEYAX PMVAX с PSDYX PMVAX с SSMHX PMVAX с LSHAX PMVAX с NEEGX PMVAX с EEOFX PMVAX с PNRAX

Часто сравнивают с IMIDX:

IMIDX с VLIFX IMIDX с OEGYX IMIDX с SPY IMIDX с FSPGX IMIDX с DGRO IMIDX с AGGU.L IMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий PMVAX и IMIDX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

PMVAX

Putnam Sustainable Future Fund

IMIDX

Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PMVAX	IMIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	0.36	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	0.68	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.08	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	0.65	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.14	1.68	-0.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PMVAX	IMIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	0.36	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.13	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.51	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.61	-0.19

Корреляция

Корреляция между PMVAX и IMIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и IMIDX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund	15.49%	14.24%	12.53%	0.00%	0.00%	16.32%	10.06%	2.67%	31.09%	4.49%	2.25%	8.33%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	13.10%	13.27%	27.75%	6.27%	5.80%	12.29%	2.06%	10.80%	2.99%	0.04%	1.11%	0.80%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и IMIDX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PMVAX	IMIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.94%	-35.15%	-26.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.96%	-12.10%	-2.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.20%	-34.88%	-9.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.20%	-35.15%	-9.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.10%	-9.61%	-8.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.00%	-7.26%	-3.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.83%	4.67%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и IMIDX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PMVAX	IMIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	8.22%	-1.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	14.16%	-1.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.90%	20.85%	+1.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.26%	21.20%	+0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.40%	20.98%	-0.58%

Сравнение PMVAX с IMIDX

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и IMIDX

Сравнение доходности по годам PMVAX и IMIDX

Доходность по периодам

PMVAX

IMIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PMVAX и IMIDX

Доходность на риск

PMVAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

PMVAX

IMIDX

Сравнение PMVAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PMVAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и IMIDX

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и IMIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и IMIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)