PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.72% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с LSHAXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с EEOFXPMVAX с PNRAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PMVAX и FAMVX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.51

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.47

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

1.65

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между PMVAX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и FAMVX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и FAMVX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-51.12%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.38%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-22.77%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-37.73%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-7.14%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.45%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.25%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и FAMVX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.52%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.21%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

17.91%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.08%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.15%

+2.25%