PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с BQMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.92% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с ADJEXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с VSNGX

Сравнение комиссий PMVAX и BQMGX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXBQMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.09

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.01

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.05

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-0.14

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между PMVAX и BQMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и BQMGX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности BQMGX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и BQMGX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и BQMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-36.05%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.62%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-25.92%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-36.05%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-11.07%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-5.83%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.85%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и BQMGX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.65%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.05%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

15.98%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

16.84%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.97%

+2.43%