PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Asset Fund (BARAX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMVAX показывает доходность -8.08%, а BARAX немного выше – -7.87%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.32% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO

Сравнение комиссий PMVAX и BARAX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.35

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.36

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.90

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между PMVAX и BARAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и BARAX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и BARAX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-59.71%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.12%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-37.53%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-37.53%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-9.28%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-11.44%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.44%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и BARAX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.90%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.83%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

19.02%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.56%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.79%

+0.61%