Сравнение PMTIX с RFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и RFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.90% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и RFGTX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Доходность на риск
PMTIX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
PMTIX
RFGTX
Сравнение PMTIX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.93 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.35 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и RFGTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и RFGTX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности RFGTX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и RFGTX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и RFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -28.52% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.23% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -24.85% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -28.52% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.27% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.94% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.09% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и RFGTX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.92%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.79% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 8.09% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 13.40% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.24% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 14.06% | -2.85% |