Сравнение PMTIX с DRIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и DRIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и DRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у DRIHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям DRIHX по среднегодовой доходности: 8.24% против 8.81% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и DRIHX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DRIHX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. DRIHX — Ранг доходности на риск
PMTIX
DRIHX
Сравнение PMTIX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | DRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.31 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | DRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и DRIHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и DRIHX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности DRIHX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и DRIHX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и DRIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | DRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -27.96% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.81% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -22.51% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -27.96% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.20% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.13% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.00% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и DRIHX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.92%, в то время как у Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | DRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.19% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 6.50% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 11.81% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.60% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 12.79% | -1.58% |