Сравнение PMSE с JAJL
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for JAJL.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и JAJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMSE показывает доходность 3.44%, а JAJL немного ниже – 3.30%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 3.30% | 2.09% |
Correlation
The correlation between PMSE and JAJL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. JAJL — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAJL
Сравнение PMSE c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и JAJL
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и JAJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -2.16% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.27% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и JAJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.80% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.63% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.63% | -0.42% |
Сравнение комиссий PMSE и JAJL
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и JAJL
Ни PMSE, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and JAJL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JAJL.
PMSE and JAJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for JAJL.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и JAJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор