Сравнение PMSE с AUGM
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for AUGM.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и AUGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMSE показывает доходность 3.44%, а AUGM немного ниже – 3.36%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и AUGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 3.36% | 2.03% |
Correlation
The correlation between PMSE and AUGM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. AUGM — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUGM
Сравнение PMSE c AUGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | AUGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и AUGM
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки AUGM в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и AUGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | AUGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -4.27% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.33% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и AUGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | AUGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.21% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.46% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.46% | -1.25% |
Сравнение комиссий PMSE и AUGM
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и AUGM
Ни PMSE, ни AUGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and AUGM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
PMSE and AUGM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.85% for AUGM.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и AUGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор