Сравнение PMPIX с UJPIX

С начала года, PMPIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции PMPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 18.11% против 22.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJPIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMPIX и UJPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и UJPIX.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) с волатильностью 20.55%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.