PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMPIX с TEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-0.39%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-17.65%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции PMPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 16.99% против 22.57% соответственно.

PMPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
16.28%
1 год
139.44%
3 года*
50.72%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.99%

TEPIX

1 день
-2.82%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-15.84%
1 год
29.91%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX

Сравнение комиссий PMPIX и TEPIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

PMPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.75

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.28

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.02

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

3.21

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TEPIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.75

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.11

-0.03

Корреляция

Корреляция между PMPIX и TEPIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и TEPIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.43%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.91%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и TEPIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-89.14%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-24.64%

-17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-84.97%

+23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-84.97%

+19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.59%

-75.81%

+33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.86%

-49.68%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

7.84%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и TEPIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

10.12%

+13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

24.02%

+31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

40.33%

+27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

145.04%

-92.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

105.40%

-52.59%