PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с RRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMPIX с RRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both mutual funds - PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PMPIX returned 13.65%/yr vs 1.54%/yr for RRPIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PMPIX charges 1.53%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и RRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у RRPIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции RRPIX по среднегодовой доходности: 13.65% против 1.54% соответственно.

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%

RRPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.36%
1 год
-0.58%
3 года*
6.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMPIX и RRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.30%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%

Correlation

The correlation between PMPIX and RRPIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.06

The correlation between PMPIX and RRPIX shifts across timeframes, from -0.21 (10 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO
Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX

Доходность на риск

PMPIX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXRRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.04

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.03

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.05

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-0.10

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. RRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа RRPIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и RRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXRRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.04

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и RRPIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и RRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMPIXRRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-89.37%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-8.73%

-32.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.66%

-20.95%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-20.95%

-40.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-52.24%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-77.49%

+36.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-60.48%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

4.03%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и RRPIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMPIXRRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

3.47%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

7.84%

+46.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.21%

11.77%

+55.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

20.22%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.51%

19.85%

+32.66%

Сравнение комиссий PMPIX и RRPIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии RRPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и RRPIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RRPIX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.42%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PMPIX and RRPIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to RRPIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs RRPIX's -89.37%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMPIX и RRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор