PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMOAX с PMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMOAX с PMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMOAX (Principal Opportunistic Municipal Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PMOAX is a High Yield Muni fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMOAX returned 2.49%/yr vs 9.85%/yr for PMDIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PMOAX charges 0.84%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PMOAX и PMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOAX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции PMOAX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.85% соответственно.

PMOAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
7.73%
3 года*
4.62%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.49%

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOAX и PMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMOAX
Principal Opportunistic Municipal Fund		2.30%2.91%4.40%6.76%-16.56%6.38%4.40%10.55%1.34%10.14%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%

Correlation

The correlation between PMOAX and PMDIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

-0.05

The correlation between PMOAX and PMDIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Opportunistic Municipal Fund

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PMOAX:
PMOAX с CMNWXPMOAX с PRFHXPMOAX с PBCKXPMOAX с LTFIXPMOAX с AHMFXPMOAX с DHMBXPMOAX с SDHIX
Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV

Доходность на риск

PMOAX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMOAX
Ранг доходности на риск PMOAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMOAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOAX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMOAXPMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.76

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.65

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.47

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

9.04

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMOAX vs. PMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMOAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PMDIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMOAX и PMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMOAXPMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PMOAX и PMDIX

Максимальная просадка PMOAX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOAX и PMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMOAXPMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-46.47%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-10.55%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-21.36%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-21.36%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.33%

-46.47%

+25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.95%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.30%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.87%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOAX и PMDIX

Текущая волатильность для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) составляет 1.16%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMOAXPMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.86%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

10.89%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

14.83%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

18.78%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

20.26%

-15.20%

Сравнение комиссий PMOAX и PMDIX

PMOAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOAX и PMDIX

Дивидендная доходность PMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PMDIX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%
PMOAX
Principal Opportunistic Municipal Fund		4.51%4.59%4.32%3.42%3.36%3.09%3.28%3.48%3.89%3.62%3.57%3.73%

Часто задаваемые вопросы

PMOAX and PMDIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMDIX has higher volatility (3.86%) compared to PMOAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PMOAX dropped -21.33% vs PMDIX's -46.47%.

PMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOAX и PMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор