- ISIN
- US74255L6395
- CUSIP
- 74255L639
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 13 июн. 2012 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMOAX
Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции PMOAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) показал доход в 2.30% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMOAX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Opportunistic Municipal Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMOAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.08% | -2.12% | 1.44% | 0.91% | 0.21% | 2.30% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 1.26% | -1.79% | -1.59% | -0.21% | 0.38% | -1.40% | 0.78% | 3.51% | 1.04% | 0.54% | -0.03% | 2.91% |
| 2024 | 0.14% | 0.84% | 0.67% | -1.09% | 0.61% | 1.59% | 0.70% | 1.02% | 0.83% | -1.48% | 1.70% | -1.16% | 4.40% |
| 2023 | 3.63% | -2.89% | 1.13% | 0.21% | 0.15% | 1.32% | 0.34% | -0.92% | -2.61% | -2.51% | 5.97% | 3.13% | 6.76% |
| 2022 | -3.04% | -1.56% | -4.08% | -4.15% | 0.64% | -3.56% | 3.28% | -2.43% | -5.36% | -2.04% | 5.01% | -0.15% | -16.56% |
| 2021 | 1.77% | -1.76% | 0.92% | 1.72% | 1.40% | 1.39% | 1.04% | -0.44% | -1.13% | -0.35% | 1.37% | 0.35% | 6.38% |
Метрики бенчмарка
Principal Opportunistic Municipal Fund has an annualized alpha of 3.31%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2012.
- This fund participated in 23.55% of S&P 500 Index downside but only 20.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.50%
- Участие в снижении
- 23.55%
Комиссия
Комиссия PMOAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMOAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 13.52 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Opportunistic Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.44 | $0.42 | $0.33 | $0.32 | $0.36 | $0.37 | $0.39 | $0.41 | $0.39 | $0.36 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.59% | 4.32% | 3.42% | 3.36% | 3.09% | 3.28% | 3.48% | 3.89% | 3.62% | 3.57% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Opportunistic Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Opportunistic Municipal Fund показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Opportunistic Municipal Fund составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.33%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -18.32%март 2020 г. | 18d | 9mo 16d | 10mo 4dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.44%сент. 2013 г. | 4mo 10d | 1y 14d | 1y 4moмай 2013 г. - сент. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.77%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 3d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2012 года2012 | -2.80%дек. 2012 г. | 13d | 1mo 15d | 1mo 28dдек. 2012 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| PMOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -56.78% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -18.90% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -25.43% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -33.92% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.74% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.72% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMOAX
Добавьте Principal Opportunistic Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMOAX