График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Opportunistic Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) показал доход в -0.97% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMOAX составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Opportunistic Municipal Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMOAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.08% | -2.81% | -0.97% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 1.26% | -1.79% | -1.59% | -0.21% | 0.38% | -1.40% | 0.78% | 3.51% | 1.04% | 0.54% | -0.03% | 2.91% |
| 2024 | 0.14% | 0.84% | 0.67% | -1.09% | 0.61% | 1.59% | 0.70% | 1.02% | 0.83% | -1.48% | 1.70% | -1.16% | 4.40% |
| 2023 | 3.63% | -2.89% | 1.13% | 0.21% | 0.15% | 1.32% | 0.34% | -0.92% | -2.61% | -2.51% | 5.97% | 3.13% | 6.76% |
| 2022 | -3.04% | -1.56% | -4.08% | -4.15% | 0.64% | -3.56% | 3.28% | -2.43% | -5.36% | -2.04% | 5.01% | -0.15% | -16.56% |
| 2021 | 1.77% | -1.76% | 0.92% | 1.72% | 1.40% | 1.39% | 1.04% | -0.44% | -1.13% | -0.35% | 1.37% | 0.35% | 6.38% |
Метрики бенчмарка
Principal Opportunistic Municipal Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.06.2012.
- Этот фонд участвовал в 23.69% снижения S&P 500 Index, но только в 20.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.84%
- Участие в снижении
- 23.69%
Комиссия
Комиссия PMOAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMOAX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 6.61 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PMOAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Opportunistic Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.44 | $0.42 | $0.33 | $0.32 | $0.36 | $0.37 | $0.39 | $0.41 | $0.39 | $0.36 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.59% | 4.32% | 3.42% | 3.36% | 3.09% | 3.28% | 3.48% | 3.89% | 3.62% | 3.57% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Opportunistic Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Opportunistic Municipal Fund показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Opportunistic Municipal Fund составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.32% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 198 | 31 дек. 2020 г. | 213 |
| -14.44% | 3 мая 2013 г. | 90 | 10 сент. 2013 г. | 262 | 24 сент. 2014 г. | 352 |
| -8.77% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 188 | 31 авг. 2017 г. | 292 |
| -2.8% | 5 дек. 2012 г. | 10 | 18 дек. 2012 г. | 30 | 1 февр. 2013 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...