Сравнение PMOAX с PBCKX
PMOAX (Principal Opportunistic Municipal Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PMOAX is a High Yield Muni fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMOAX returned 2.35%/yr vs 16.21%/yr for PBCKX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PMOAX charges 0.84%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PMOAX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOAX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PMOAX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 2.35% против 16.21% соответственно.
PMOAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам PMOAX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMOAX Principal Opportunistic Municipal Fund | 2.78% | 2.91% | 4.40% | 6.76% | -16.56% | 6.38% | 4.40% | 10.55% | 1.34% | 10.14% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PMOAX and PBCKX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between PMOAX and PBCKX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOAX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PMOAX
PBCKX
Сравнение PMOAX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOAX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.02 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | -0.05 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOAX и PBCKX
Максимальная просадка PMOAX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOAX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -38.00% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -19.10% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -19.10% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -38.00% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -38.00% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.98% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.66% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 6.70% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOAX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) составляет 0.65%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 4.91% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 13.23% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 15.93% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 20.48% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 20.20% | -15.15% |
Сравнение комиссий PMOAX и PBCKX
PMOAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOAX и PBCKX
Дивидендная доходность PMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PBCKX в 19.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PMOAX Principal Opportunistic Municipal Fund | 4.49% | 4.59% | 4.32% | 3.42% | 3.36% | 3.09% | 3.28% | 3.48% | 3.89% | 3.62% | 3.57% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
PMOAX and PBCKX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to PMOAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PMOAX dropped -21.33% vs PBCKX's -38.00%.
PMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMOAX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор